Seit 1996 überwindet die Band um Joey Burns und John Convertino mit ihren gleichermaßen amerikanischen und mexikanischen Wurzeln musikalische und geographische Grenzen. Auch der Name fügt sich in das Gesamtbild wie ein Puzzleteil: Calexico, ein kalifornisches Dorf an der Grenze zu Mexiko, ist gleichsam zwischen zwei unterschiedlichen Welten und Einflüssen gefangen. Die Band verschmilzt den staubigen Sound des amerikanischen Südwestens mit den Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop/Rock und einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen.

Live sind die weitschweifigen Americana- und schmissigen Latino/Mariachi-Klänge noch imposanter: Calexico stehen oft mit größerer Besetzung auf der Bühne und erzeugen mit ihren völkerverbindenden, vielschichtigen Sounds eine publikumsmitreißende und dichte Atmosphäre.